Хдми и встроенная звуковуха для винды разные девайсы. Поэтому чтобы играло и там и там - нужно какое то программное решение, которое один звуковой поток пустит на два устройства. К сожалению род виндой незнаю как сделать. А вот под линуксом с помощью саунд сервера pulse делается элементарно. Создаётся виртуальная звуковуха и все плееры работают через неё. А сервер в свою очередь перенаправляет поток с этой виртуальной звуковухи на обе реальные.